500多萬元！量化私募遭遇“大額贖回”？公司回應：別慌，規模小

近日，一家量化私募大廠的公告不脛而走，傳遍相關渠道。

傳聞中所涉私募機構是北京涵德投資，目前管理規模在50億元至100億元之間，發生贖回的是公司旗下一只復合策略產品。

隨着傳聞不斷發酵，#遭遇巨額贖回所涉私募曝光#、#量化私募大廠遭遇巨額贖回#等話題也在微博一度登上熱搜。

實情如何？

據悉，目前北京涵德投資旗下備案的私募產品達到130只，此次涉事的私募產品——涵德金選量化混合1期私募證券投資基金成立於2021年11月，托管人爲國泰君安證券，目前狀態爲正在運作。

4月10日下午，涵德投資發布公告稱，相關報道所提及的私募基金所謂“大額贖回”，屬於日常運作過程中自然發生之贖回，且公司已按照監管要求及信息披露標准流程及時進行了信息披露，贖回金額500余萬元，就產品整體規模而言比例較小，對公司日常經營運作沒有影響。

有分析指出稱，從公告看，所謂的“巨額贖回”，是針對單一較小規模產品，而非公司整體管理規模。以559萬份、27.27%基金份額總額佔比計算，該產品在此次贖回前一工作日的基金總份額爲2016.61萬份。

此外，涵德投資相關產品在過去一段時期內業績表現一切正常。針對誤導性報道，涵德投資聲明信息不實，保留法律追責權利。

實際查詢來看，據陽永續基金研究平台信息，統計公司旗下存續中的全部產品業績作爲公司業績，公司業績淨值走勢整體表現良好，尤其在今年初市場小盤風格帶動下的極端波動市場下，表現也是較爲平穩。

具體來看，目前有數據顯示的13只產品中，僅涵德明德中證500指數增強1號年內錄得負收益，其余12只產品自年初至今收益均爲正。截至4月9日，涵德投資旗下產品今年以來的平均收益爲0.6%。目前公司整體年化收益爲11.35%。

同時，據業內人士介紹，一般私募基金合同都會設定大額贖回條款，在贖回達到20%或其他比例時觸發。但如果基金總規模較小時，金額不大的贖回也可能會觸發大額贖回條款。

中基協公示信息顯示，該公司成立於2013年8月，是一家總部在北京的量化對衝基金，專注於通過系統性的量化分析進行投資。2022年，涵德投資曾一度躋身百億級梯隊，不過目前其管理規模在50億元—100億元區間，全職員工人數爲72人。

百億私募業績持續回暖

行業整體業績來看，據私募排排網數據顯示，百億量化私募一季度的平均收益爲-3.53%，仍未實現正收益。

不過利好消息是，截至3月底，有業績展示的83家百億私募3月份平均收益爲1.92%，延續了2月份的回血勢頭，其中71家百億私募實現正收益，佔比高達85.84%。其中，百億量化私募在3月業績大幅回血，超額迎來一輪快速修復。

有業績記錄的33家百億量化私募3月份平均收益爲2.65%，32家實現正收益，佔比高達96.97%。具體來看，13家百億級量化私募3月平均收益超3%。

有業績記錄的37家百億主觀私募一季度平均收益爲1.51%，其中21家實現正收益，佔比爲56.76%。東方港灣、海南希瓦、盤京投資、樂瑞資產、睿璞投資等5家主觀百億私募一季度業績排名靠前，收益均超10%。

此外，值得一提的是，隨着市場情緒的回暖，股票私募近期也在不斷加倉，積極布局二季度行情。

據私募排排網組合大師數據顯示，截至3月29日，股票私募倉位指數爲81.08%，較上周大幅上漲3.17%。自2023年10月13日跌破80%大關之後，私募倉位指數時隔24周後首次重返80%大關。

標題：500多萬元！量化私募遭遇“大額贖回”？公司回應：別慌，規模小

地址：https://www.iknowplus.com/post/97463.html